Arranco el Invierno conocé nuestras increíbles ofertas y promociones en miles de libro  Ver más

menú

0
  • argentina
  • chile
  • colombia
  • españa
  • méxico
  • perú
  • estados unidos
  • internacional
portada Inversioni di rendimento a lungo termine nella Borsa di Tokyo (en Italiano)
Formato
Libro Físico
Idioma
Italiano
N° páginas
100
Encuadernación
Tapa Blanda
Dimensiones
22.9 x 15.2 x 0.6 cm
Peso
0.16 kg.
ISBN13
9786206896265

Inversioni di rendimento a lungo termine nella Borsa di Tokyo (en Italiano)

P. S. M. Gunaratne (Autor) · Yasuhiro Yonezawa (Autor) · Yasuo Hoshino (Autor) · Edizioni Sapienza · Tapa Blanda

Inversioni di rendimento a lungo termine nella Borsa di Tokyo (en Italiano) - Gunaratne, P. S. M. ; Yonezawa, Yasuhiro ; Hoshino, Yasuo

Libro Nuevo

$ 72.300

$ 90.375

Ahorras: $ 18.075

20% descuento
  • Estado: Nuevo
Origen: Estados Unidos (Costos de importación incluídos en el precio)
Se enviará desde nuestra bodega entre el Lunes 22 de Julio y el Miércoles 31 de Julio.
Lo recibirás en cualquier lugar de Argentina entre 1 y 3 días hábiles luego del envío.

Reseña del libro "Inversioni di rendimento a lungo termine nella Borsa di Tokyo (en Italiano)"

Utilizzando dati giapponesi, questo studio fornisce un test diretto dell'ipotesi di overreaction del mercato azionario proposta da DeBondt e Thaler (1985). Una delle implicazioni più interessanti associate alla percezione di una reazione eccessiva degli investitori in qualsiasi mercato è la possibilità di realizzare profitti di arbitraggio negoziando titoli prima della successiva correzione. L'implicazione accademica più importante delle indagini è l'approfondimento che esse possono fornire sul processo di generazione dei rendimenti dei titoli. Poiché questa ricerca esamina come i rendimenti azionari si discostino in modo anomalo dai rendimenti attesi di equilibrio e in che misura siano correlati ai rendimenti passati su intervalli di tempo relativamente lunghi, essa verifica indirettamente la prevedibilità dei rendimenti azionari dai rendimenti ex-post. Pertanto, questo studio può essere inserito nella categoria generale degli studi sui mercati efficienti. D'altra parte, molti ricercatori sull'overreaction del mercato azionario hanno cercato una regolarità empirica che non può essere spiegata dai modelli di asset pricing esistenti. Pertanto, anche gli studi di questa natura possono essere classificati nella ricerca sulle evidenze anomale. Inoltre, questo studio è associato ai modelli di equilibrium pricing.

Opiniones del libro

Ver más opiniones de clientes
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)

Preguntas frecuentes sobre el libro

Todos los libros de nuestro catálogo son Originales.
El libro está escrito en Italiano.
La encuadernación de esta edición es Tapa Blanda.

Preguntas y respuestas sobre el libro

¿Tienes una pregunta sobre el libro? Inicia sesión para poder agregar tu propia pregunta.

Opiniones sobre Buscalibre

Ver más opiniones de clientes