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Ipotesi Di Mercato Efficienti: Evidenze Dal Karachi Stock Exchange (Kse) (en Italiano)
Qurat Ul-Ain
(Autor)
·
Edizioni Sapienza
· Tapa Blanda
Ipotesi Di Mercato Efficienti: Evidenze Dal Karachi Stock Exchange (Kse) (en Italiano) - Ul-Ain, Qurat
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Reseña del libro "Ipotesi Di Mercato Efficienti: Evidenze Dal Karachi Stock Exchange (Kse) (en Italiano)"
Questo studio si concentra sul KSE nel contesto dell'EMH e cerca prove di una forma di efficienza debole e semi-forte dell'indice KSE 100 dal 31 dicembre 2003 al 4 marzo 2010. WFEMH testato con l'RWM. Sono stati utilizzati Chi-Square, Kolmogrov -Smirnov, Run test e Autocorrelation test. Per la forma semi forte, è stato condotto il test concettuale pertinente per verificare l'effetto Giorno della settimana, Effetto Fine settimana, Effetto gennaio e Effetto festività religiose. Tutti questi test sono stati eseguiti sui dati originali dei prezzi di chiusura. Il modello ARIMA è stato utilizzato per verificare i risultati. I risultati forniscono la prova che le serie di prezzi di mercato non seguono il modello del cammino casuale
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El libro está escrito en Italiano.
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